Time frame Semanal: ¿para qué sistemas es bueno?
A partir del marco de tiempo semanal de Plus500, podemos decir que generalmente es demasiado lento para el comercio sistemático en el broker Plus500, para nuestro tipo de enfoque.
Obviamente, hay excepciones, por ejemplo, los sistemas estacionales que funcionan en horizontes de tiempo prolongados o modelos de asignación de activos que pueden usar el marco de tiempo semanal, también los sistemas de negociación rotacional de acciones suelen usar este tipo de marco de tiempo.
Todos estos son sistemas que mantienen las posiciones abiertas durante varios días, aunque en general, nuestro enfoque es más un enfoque a corto plazo.
El broker que usamos para operar es Interactive Brokers.
Centrémonos en el marco de tiempo intradiario y diario.
Lo primero que se nota al trabajar en intradía es más ruido de fondo.
Esto significa que es más difícil encontrar ineficiencias del mercado porque los movimientos del mercado son erráticos.
Por esta razón, incluso cuando se trabaja en el intradiario, los puntos sensibles del mercado, como apertura, máximo, mínimo, cierre o volatilidad, generalmente se identifican utilizando el marco temporal más alto, que es el diario.
De hecho, el marco de tiempo diario es más limpio porque el ruido de fondo disminuye y es más fácil detectar las ineficiencias del mercado.
En cuanto al aspecto de la programación, generalmente es más difícil programar en un marco de tiempo intradiario.
Esto depende del hecho de que, al referirse a un marco de tiempo superior, es necesario insertar series de tiempo adicionales o hacer uso de construcciones de programación más complicadas que una simple variable, como, por ejemplo, matrices o listas.
Existe, por tanto, una mayor dificultad de programación, mientras que al utilizar el horario diario, la codificación es mucho más sencilla y rápida.
Por esta razón, podemos decir que el marco temporal diario es más adecuado para una vista rápida del mercado para verificar la presencia de una ventaja o para profundizar en el conocimiento de un mercado específico.
La otra cara de la moneda es que el marco temporal intradía nos permite tener backtests más precisos y fiables.
¿Por qué existen imprecisiones en el uso del marco de tiempo diario?
Esto generalmente depende del hecho de que la plataforma no puede comprender cómo se han movido los precios dentro de una sola barra.
¿Fue primero un stop-loss o un take-profit?
En estos casos, es posible utilizar una función de gráficos múltiples, denominada lupa de barras.
Esta función permite a Multicharts verificar cómo se han movido los precios dentro de la barra diaria única y esto le permite aumentar la precisión del backtest, incluso utilizando el marco de tiempo diario.
Este es un aspecto muy importante porque es un error muy común entre los traders novatos.
Un ejemplo practico
Pongamos un ejemplo.
Este es un sistema de negociación simple que ingresa al mercado cuando los precios superan el máximo o mínimo de cinco días.
Las posiciones se cierran al final del día o utilizando un take profit o un stop loss.
Esta es la hermosa línea de equidad del sistema que parece ser muy efectiva, pero veamos qué sucede si activamos la función de lupa de barra.
Ahora le estamos diciendo a Multicharts que verifique cómo se han movido los precios dentro de una sola barra.
Echemos un vistazo a la línea de equidad.
Como puede ver, es una imagen muy diferente.
Así que, por favor, no subestime estos aspectos, especialmente si trabaja en un marco de tiempo diario y no conoce el stop-loss adecuado o el beneficio del subyacente.
Otro tipo de error que puede ocurrir al utilizar el horario diario, se refiere al cierre de la barra.
¿Último precio de mercado o precio de liquidación?
¿Corresponde esto al último precio de mercado o al precio de cierre?
Cuando construimos sistemas comerciales, tenemos que confiar en precios reales.
En cambio, sabemos que el precio de cierre es irreal, es una especie de cálculo matemático y, por lo tanto, no podemos usarlo.
Un backtest basado en el precio de liquidación arrojará resultados poco fiables que no se corresponden con la realidad.
Un aspecto positivo del uso de barras diarias es la velocidad de ejecución del código.
La plataforma tiene que procesar menos datos y por lo tanto todos los procesos serán más rápidos, como el proceso de optimización.
Entonces, obviamente, si trabajamos intradía, tenemos que esperar tiempos de procesamiento más largos.
Sin embargo, al trabajar en intradía, tenemos la posibilidad de probar condiciones que de otro modo no sería posible probar si se trabaja en un período de tiempo más largo.
Me refiero, por ejemplo, a los sesgos intradía.
Los precios tienden a subir o bajar en determinadas franjas horarias.
De la misma forma, al utilizar un timeframe diario no es posible utilizar patrones que utilicen condiciones derivadas de los precios actuales, como el máximo del día actual.
No es posible probar las múltiples entradas o salidas y también es más difícil usar sesiones personalizadas.
Entonces, en este caso, el marco de tiempo intradía nos brinda una gran ventaja que nos permite probar y usar condiciones que a menudo brindan importantes beneficios a nuestros sistemas comerciales.
En términos generales, podemos decir que los sistemas que utilizan barras diarias son generalmente sistemas de swing trading, que permanecen en posición más de un día, que funcionan principalmente con acciones, pero a veces también con futuros.
En cambio, el marco temporal intradiario se utiliza principalmente en futuros, debido al efecto de apalancamiento que hace que sea preferible permanecer en la posición durante el menor tiempo posible.
Por esta razón, es adecuado para traders de baja capitalización, ya que al permanecer en la posición durante un corto período de tiempo, le permite reducir las pérdidas.
De hecho, sabemos que tanto el comercio medio como la reducción aumentan en proporción al aumento del plazo.
Por tanto, los sistemas diarios tienen un mayor comercio medio y, al mismo tiempo, una mayor reducción.
Por esta razón, generalmente son utilizados por comerciantes bien capitalizados.
En conclusión
Entonces, dicho esto, ¿cuáles son las conclusiones?
Personalmente, creo que si no tiene un buen conocimiento del mercado en el que desea desarrollar un sistema de negociación, a partir del marco de tiempo diario, puede ser muy útil para comprender la dinámica del mercado y encontrar ventajas utilizables.
De todos modos, una vez que encuentres algo interesante, debes pasar al marco de tiempo intradía para tener un backtest más confiable y al mismo tiempo, para probar aquellas condiciones que no se pueden verificar usando el marco de tiempo diario, especialmente si tu intención es mantener las posiciones. abierto durante el menor tiempo posible porque no está construyendo un sistema de comercio swing.
